ขั้นตอน การซื้อขาย ในโลก Fx

ขั้นตอนการซื้อขายในโลก FX หนึ่งในความท้าทายสำหรับองค์กรใดพิจารณาการใช้อัลกอริทึมสำหรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) คือการเข้าใจความหมายที่การพัฒนาอัลกอริทึมของการซื้อขายและวิธีการขั้นตอนวิธีการที่สามารถใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ดีกว่า FX สำหรับหลาย ๆ คนระยะซื้อขายอัลกอริทึมที่มีความหมายเหมือนกันกับตลาดหุ้นกลยุทธ์การดำเนินการที่มุ่งเน้นในการบรรลุราคา benchmarked และลดผลกระทบต่อตลาดเช่นปริมาณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (VWAP) การรับรู้นี้ทำให้รู้สึกเมื่อคุณพิจารณาว่าขั้นตอนการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นโดยอัตโนมัติการดำเนินการค้า ในคำอื่น ๆ การตัดสินใจเป็นสิ่งที่ต้องทำการค้าอื่น ๆ (โดยทั่วไปผู้ประกอบการค้ามนุษย์) และความสำคัญของขั้นตอนวิธีคือเมื่อการค้าที่ดีที่สุดวิธีการที่จะดำเนินการตัดสินใจการค้าเพื่อให้บรรลุการดำเนินการที่ดีที่สุดและลดผลกระทบต่อตลาด อย่างไรก็ตามเพื่อให้เข้าใจบทบาทที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนวิธีการใน FX, คุณจำเป็นต้องขยายมุมมองของขั้นตอนวิธีการ ได้แก่ การตัดสินใจเกี่ยวกับการค้าที่ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่และเมื่อ ด้วยการกระจายตัวในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญของอัลกอริทึม FX จะน้อยลงในการลดผลกระทบต่อที่อยู่ในแหล่งสภาพคล่องเดียว มีความสำคัญมากขึ้นขั้นตอนวิธีการที่ให้มุมมองที่เป็นหลายแหล่งที่มาของสภาพคล่องเพื่อหาสภาพคล่องที่เหมาะสม (ทั้งราคาและความลึก) ในทันท่วงที การสร้างที่รวบรวมมุมมองของตลาด ในสถานการณ์มากขึ้นในการหาสภาพคล่อง FX เป็นมากการตัดสินใจในการที่จะสั่งซื้อมันเป็นเวลาที่จะสั่งซื้อสินค้า สภาพคล่องในตลาด FX ถูกกระจายไปทั่วสระว่ายน้ำที่มีความหลากหลายรวมทั้งธนาคารที่ให้บริการสระว่ายน้ำสภาพคล่องเช่นเดียวกับการรวบรวมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (ECNs) เช่น EBS, รอยเตอร์และ Currenex Hotspot ด้วยการกระจายตัวของสภาพคล่องโดยธรรมชาติของตลาด FX ขั้นตอนวิธีการต้องเข้าถึงสถานที่จัดงานหลายสภาพคล่องในการระบุราคาที่ดีที่สุดและความลึก เพื่อที่จะปรับใช้ขั้นตอนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ FX พ่อค้าจำเป็นต้องมีระบบที่ให้มุมมองรวมของสระว่ายน้ำหลาย FX ผลกระทบของความต้องการนี​​้เป็นสามเท่า: ระบบการซื้อขายขั้นตอนต้องมีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการที่แตกต่างกันสภาพคล่อง พวกเขาต้องการที่จะนำเสนอความสามารถในการประสานข้อมูลจากผู้ให้บริการสภาพคล่องที่จะต้องแสดงให้เห็นถึงราคาที่แตกต่างกันในมุมมองแบบบูรณาการที่แม่นยำ interweaves ข้อมูลจากผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการค้าหรือขั้นตอนวิธีการซื้อขายอัตโนมัติจะต้องสามารถที่จะทำการค้ากับมุมมองรวมสระว่ายน้ำหลายสภาพคล่องราวกับว่ามันเป็นหนังสือคำสั่งเดียว คำสั่งนี้จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดเส้นทางไปยังสระว่ายน้ำมีสภาพคล่องที่เหมาะสม คิดไปข้างหน้า บริษัท ด้านการซื้อการณ์เทคนิคการซื้อขายที่มีความซับซ้อนจะทำให้มากที่สุดของมุมมองรวมสภาพคล่องนี้ ตัวอย่างเช่นสายพันธุ์ของสกุลเงินหลายข้ามข้ามสระว่ายน้ำมีสภาพคล่องหลายที่มีการซื้อขายและใดก็ตามเช่นข้ามสกุลเงินปกติ เครื่องมือเหล่านี้สามารถสังเคราะห์คำนวณใหม่อย่างต่อเนื่องเมื่อใดก็ตามที่เครื่องมือพื้นฐานที่ย้ายไปทำลายลงคำสั่งซื้อทั่วแหล่งที่เหมาะสม โดยอัตโนมัติและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน หนึ่งในแนวโน้มวิวัฒนาการที่สำคัญในขั้นตอนวิธีการคือการเคลื่อนไหวออกไปจากความเชื่อมั่นเฉพาะในรุ่นแรกอัลกอริทึมกล่องดำ บริษัท ขายด้านมีขั้นตอนวิธีการกล่องดำให้กับลูกค้าของพวกเขาและในขณะที่พวกเขาให้เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นของแข็งที่พวกเขาจะ commoditised โดยเนื้อแท้มีความแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่แท้จริงและความสามารถในการ จำกัด การเพื่อให้บรรลุผลตอบแทนที่อัลฟา แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งอื่น ๆ อีกมากมายที่ช่วยให้ผู้ประกอบการค้าการเข้ารหัสความคิดซื้อขายเอกลักษณ์ของตัวเองในกลยุทธ์การอัลกอริทึมแบบอัตโนมัติ ในตลาดอย่างต่อเนื่องขยับผู้ค้าต้องการความสามารถในการพัฒนาอย่างรวดเร็ว, การปรับแต่งและพัฒนาขั้นตอนวิธีการของพวกเขา ในขณะที่เครื่องมือในการพัฒนามาตรฐานเช่น C ++ และ Java สามารถนำมาใช้ในการสร้างอัลกอริทึมที่เวลาในการพัฒนาที่มีความยาวจำเป็นในการสร้างและขั้นตอนวิธี backtest เหล่านี้ส่งผลให้ขาดความคล่องตัวอย่างรวดเร็วตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดที่สร้างโอกาสการค้าใหม่และภัยคุกคาม สำหรับการดำเนินการขั้นตอนวิธีการค้าเช่น VWAP ขาดความคล่องตัวนี้อาจจะน้อยกังวล แต่สำหรับอัลฟาที่กำลังมองหากลยุทธ์ความสามารถในการปรับใช้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอีกครั้งขั้นตอนวิธีการสอบเทียบมักจะเป็นที่สำคัญ อัลกอริทึมกล่องสีขาวในมืออื่น ๆ ที่ให้การค้าและการยุทธศาสตร์ quant ที่มีระดับสูงของการควบคุม เหล่านี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามของการซื้อขายกล่องดำและช่วยให้สมาชิกขององค์กรที่จะกระทำความคิดการซื้อขายที่ไม่ซ้ำกันรวมไว้ภายในรหัสของอัลกอริทึมในการสร้างผลตอบแทนที่อัลฟา ความสามารถในการปรับแต่งขั้นตอนวิธีการตามที่ บริษัท ต้องการที่ไม่ซ้ำกันได้อย่างรวดเร็วและการพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับเปรียบผู้เสนอญัตติแรกที่จะนำโอกาสที่เพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน ภายในกล่องสีขาวตามกฎเทคโนโลยีซื้อขายอัลกอริทึมจะช่วยให้การซื้อด้านข้างอย่างรวดเร็วขั้นตอนวิธีการเข้ารหัสในแง่ของเมื่อกฎแล้ว เมื่อส่วนหนึ่งสามารถตรวจสอบสำหรับรูปแบบของข้อมูลที่เข้ามาในตลาดลำธารและคำนวณการวิเคราะห์ เมื่อรูปแบบที่มีการตรวจพบส่วนแล้วสามารถระบุวิธีการสั่งซื้อสามารถวาง โดยการตรวจสอบข้อมูลการตลาดแบบ real-time การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ของแต่ละบุคคลบนพื้นฐานอย่างต่อเนื่องและการดำเนินการโดยอัตโนมัติ บริษัท มีความสามารถได้อย่างรวดเร็วตอบสนองต่อโอกาสทางการตลาดที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อความได้เปรียบผู้เสนอญัตติแรก วิธีที่กล่องสีขาวได้รับการยอมรับมากขึ้นโดยชุมชน FX และนำไปใช้กับความหลากหลายของการใช้งานรวมถึงการซื้อขายความถี่สูง, การบริหารจัดการตำแหน่งและการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ที่ไม่ซ้ำกันในขณะนี้สามารถนำมาใช้ในที่ใด ๆ ขั้นตอนเดียวของการค้าให้เป็นประโยชน์มากกับสถาบันการเงินที่ต้องการที่จะได้รับการแข่งขันเหนือคู่แข่งของพวกเขา FX เป็นยังมักจะเป็นส่วนประกอบในอัลกอริทึมสินทรัพย์ข้ามกลยุทธ์ระดับ ตัวอย่างเช่นพิจารณาเป็นโปรแกรมซื้อขายข้ามพรมแดนที่โอกาสในการเก็งกำไรอาจมีอยู่ในเครื่องมือที่เป็น บริษัท จดทะเบียนในตลาดหุ้นที่แตกต่างกันในสองประเทศในสองสกุลเงินที่แตกต่างกัน ข้อมูล FX Real-time สามารถนำมาใช้ในการแปลงราคาเพื่อสกุลเงินเหมือนกันในเวลาจริงที่ช่วยให้เครื่องมือการเก็งกำไรในการทำงานของตน การจัดการความเสี่ยง ความกังวลที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซื้อขายเป็นอัลกอริทึมการสัมผัสกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาจากการมอบหมายการซื้อขายระบบอัตโนมัติ ในขณะที่ความกังวลนี้มีสารที่จะอนุมานว่ามีความเสี่ยงดังกล่าวไม่สามารถจัดการได้ อันที่จริงพวกเขาสามารถมักจะมีเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้สำหรับการซื้อขายอัลกอริทึม เทคโนโลยีที่จะตรวจสอบสภาพตลาดและระบุรูปแบบที่รับประกันการดำเนินการซื้อขายยังสามารถใช้ในการตรวจสอบพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องและการประเมินมูลค่าที่มีความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าการรั่วไหลของเกณฑ์ความเสี่ยงที่จะมีการระบุทันที การดำเนินการแก้ไขสามารถนำมาได้ทันทีเช่นการค้าที่จะใช้ตำแหน่งกลับไปยังสถานะที่มีความเสี่ยงมากขึ้นที่เป็นกลาง การซื้อขายข่าว ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในอัตราสกุลเงินมันเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่ออัลกอริทึม FX ของการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่สำคัญในการชี้วัดทางเศรษฐกิจหรือการเมือง ในขณะที่ฟีดข่าวอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการบริการสำหรับปีที่ผ่านมาค่อนข้างธรรมชาติที่ไม่มีโครงสร้างของข้อมูลข่าวสารได้สร้างความท้าทายที่สำคัญในความพยายามที่จะรวมข้อมูลข่าวสารที่มีกลยุทธ์การซื้อขายแบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ฟีดข่าวที่จะระบุความหมายที่แท้จริงของมันและดังนั้นจึงส่งผลกระทบที่แท้จริงของมันเป็นเรื่องยากที่จะทำในแบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามในการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ค้าที่จะทำให้การตัดสินใจเป็นข่าวที่เกิดขึ้นผู้ให้บริการข่าวอิเล็กทรอนิกส์เช่นดาวโจนส์และสำนักข่าวรอยเตอร์ได้นำความสามารถในการฟีดข่าวโครงสร้างมากขึ้นเช่นการให้แท็ก XML ที่สามารถระบุองค์ประกอบที่มีฟีดข่าวที่ว่า มีเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้โดยอัลกอริทึม ด้วยการเปลี่ยนข้อความสตรีมมิ่งเป็นข้อมูลต้นฉบับข่าวดังกล่าวมากขึ้นคล้อยตามการตีความอัตโนมัติโดยการใช้กลยุทธ์การซื้อขาย กับแท็กขวาเป็นกลยุทธ์ที่สามารถวิเคราะห์และตอบสนองกับข่าวมากขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าผู้ประกอบการค้ามนุษย์ที่จะทำได้ โดยการรวมพลังของข่าวอิเล็กทรอนิกส์และการค้าอัลกอริทึมกลยุทธ์โดยอัตโนมัติในขณะนี้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเช่นอัตราการจ้างงานหรือดัชนีราคาและคาดว่าจะมีผลกระทบที่คาดหวังอัตราแลกเปลี่ยนในรูปแบบที่ช่วยให้พวกเขาก่อน emptively ทำหน้าที่ก่อนส่วนที่เหลือของ ตลาด. รุ่นต่อไปของผู้ซื้อขาย FX มีคำถามว่าการเพิ่มขึ้นของอัลกอริทึมการซื้อขายได้รับผลกระทบทางผู้ค้าดำเนินการคือ เช่นเดียวกับความหมายของการซื้อขายอัลกอริทึมที่มีการพัฒนาจึงมีบทบาทของผู้ประกอบการค้า ผู้ประกอบการค้าในปัจจุบันจำเป็นต้องมีทักษะเชิงปริมาณมากขึ้นเพื่อพัฒนาและขั้นตอนวิธีตัดตัวเอง ขั้นตอนการซื้อขายได้เปิดใช้งานการปรับขนาดของผู้ประกอบการเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานในความจุไกลเกินกว่าสิ่งที่พวกเขาสามารถขั้นตอนวิธีการซื้อขายก่อนที่จะมีชีวิตอยู่ ผู้ประกอบการค้า FX ขณะนี้สามารถจัดการกับหลายร้อยของธุรกิจการค้าที่มีความซับซ้อนในเวลาเดียวกันโดยเริ่มต้นขั้นตอนวิธีการในการจัดการการค้าแต่ละ ความขัดแย้งนี้ด้วยการจัดการสองหรือสามการซื้อขายด้วยตนเอง ดังนั้นขั้นตอนวิธีการปกครองตนเองมากขึ้นจะมีอยู่อย่างต่อเนื่องการล่าสัตว์สำหรับโอกาสและการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา สรุป การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมของการซื้อขายในตลาด FX ที่มีการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญจากต้นกำเนิดในตราสารทุน ด้วยเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาในขณะนี้การซื้อขายอัลกอริทึมสามารถเปิดใช้งานการพัฒนาอัลกอริทึมและการปรับแต่งและการรวมตัวของสระว่ายน้ำหลายของสภาพคล่องในการสร้างอัลฟาในตลาด FX แยกส่วน